مؤشر المتوسط المتحرك Moving average

المتوسطات المتحركة (Moving averages) عبارة عن مؤشرات اتجاه يمكن استخدامها لتحديد وجود الاتجاه واتجاهه. إنها واحدة من أكثر الأدوات تنوعًا والتي يمكن تطبيقها على الرسوم البيانية للسعر وتستخدم على نطاق واسع كجزء من أنظمة التداول. ينقل المتوسط ​​المتحركطبيعة حركة السعر من خلال حساب متوسط ​​بيانات الأسعار خلال فترة محددة. يمكن أن يكون هذا متوسط ​​سعر الإغلاق أو سعر الافتتاح أو أعلى سعر أو أدنى سعر.

وبالتالي، فإن المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام من سعر الإغلاق هو متوسط ​​سعر الإغلاق خلال الأيام الخمسة الماضية. نظرًا لأن المتوسط ​​المتحرك للبيانات هو متوسط ​​البيانات السابقة، فهي مؤشرات متأخرة تتبع حركة السعر. وبالتالي، فإن المتوسطات المتحركة تحدد الاتجاهات فقط بعد إنشائها. علاوة على ذلك، فإن فترة المتوسط المتحرك الأطول تعد أكثر سلاسة وأقل حساسية لتغيرات الأسعار من فترة المتوسط المتحرك الأقصر ولكن لها فترة تأخر أكبر.

كيف يتم اضافة مؤشر المتوسط ​​المتحرك Moving average إلى الرسم البياني في منصة الميتاتريدر 4؟

إذا كانت واجهة المنصة باللغة الانجليزية اتبع الخطوات التالية:

1. يتم الضغط على كلمة insert
2. يتم الضغط على كلمة indicators
3. يتم الضغط على كلمة Trend
4. يتم الضغط على كلمة Moving average

بعد الضغط على كلمة Moving average واختيار المؤشر المطلوب ستظهر لنا الواجهة التالية:

• يتم ضبط اعدادات المؤشر حسب رغبة المحلل الفني، أو ترك الإعدادات الافتراضية.
• يتم الضغط على كلمة OK بعد ضبط الاعدادات المطلوبة.

أنواع المتوسطات المتحركة Moving averages

هناك ثلاثة أنواع شائعة من المتوسطات المتحركة: المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)؛ المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)، والمتوسط ​​المتحرك السلس (SMMA)، والمتوسط ​​المتحرك الخطي المرجح (LWMA). هناك أيضًا متوسطات متحركة أقل شيوعًا، مثل المتوسط ​​المتحرك الثلاثي (TMA)، ومتوسط ​​متحرك متغير (VMA) 

المتوسط ​​المتحرك البسيط Simple Moving average

إن Simple MA هو ببساطة متوسط ​​بيانات الأسعار للفترة قيد التحليل مع عدم وجود ترجيح إضافي لأي من البيانات. وبالتالي، يتم حساب المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام ببساطة عن طريق حساب مجموع السعر للأيام الخمسة الماضية وتقسيم النتيجة على 5، بواسطة المعادلة التالية:

SMAn = ( price1 + price2 + ... + pricen ) / n

حيث n هي فترة SMA كما حددها المتداول.

لدى مؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA نقطتي ضعف يمكنهما جعله غير منتظم إلى حد ما. 

أولاً، المتوسط المتحرك البسيط SMA حساس للسعر الذي يتم إسقاطه عند حساب SMA الجديد. إذا كان السعر الذي تم إسقاطه أعلى بكثير من المتوسط، فقد يتسبب ذلك في انخفاض مؤشر المتوسط المتحرك SMA بشكل ملحوظ وإذا كان السعر الذي تم إسقاطه أقل بكثير من المتوسط، فقد يتسبب ذلك في زيادة مؤشر المتوسط المتحرك SMA بشكل ملحوظ.

ثانياً، مؤشر المتوسط المتحرك SMA حساس لأحدث سعر يضاف إلى الحساب. إذا كان السعر المُضاف أعلى بكثير من المتوسط، فقد يتسبب ذلك في زيادة مؤشر المتوسط المتحرك SMA بشكل ملحوظ وإذا كان السعر المُضاف أقل من المتوسط، فقد يتسبب ذلك في انخفاض مؤشر SMA بشكل ملحوظ.

المتوسط المتحرك الأسي EMA

مؤشر المتوسط المتحرك الأسي هو تحسين لمؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA الذي يحاول تخصيص المزيد من الوزن لأحدث البيانات، مما يجعله أقل حساسية للسعر الذي تم إسقاطه من الحساب، ويقلل من التأخر. يتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق ثابت التجانس على مؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA ثم حساب المتوسط المتحرك الأسي EMA. وبالتالي، يتم حساب مؤشر EMA في ثلاث مراحل:

أولاً، احسب SMA للفترة (n)

ثانياً، قم بحساب ثابت التجانس (Sm) باستخدام المعادلة التالية:

Sm = ( 2 / ( n + 1 ) )

وأخيراً، قم بحساب EMA باستخدام المعادلة التالية:

EMA = ( price - previous EMA ) x Sm + previous EMA

المتوسط المتحرك السلس SMMA

مؤشر المتوسط المتحرك السلس هو مزيج من مؤشر  SMA ومؤشر EMA. إنه يعطي الأسعار الأخيرة ترجيحًا متساويًا مثل الأسعار التاريخية حيث تأخذ جميع بيانات الأسعار المتاحة في الاعتبار. يتم تحقيق ذلك بطرح SMMA للفترة السابقة من سعر اليوم وإضافة النتيجة إلى SMMA في الفترة السابقة للعثور على SMMA للفترة الحالية. تبدأ صيغة SMMA من خلال حساب SMA بنفس فترة رجوع SMMA وتقسيمها على فترة الرجوع إلى الوراء:

SMMA1 = SMA( n ) / n

حيث n هي فترة رجوع SMMA. يتم احتساب قيم SMMA اللاحقة باستخدام الصيغة:

SMMA( i ) = ( ( SMMA( i - 1 ) x n ) - SMMA( i - 1 ) + CLOSE( i ) ) / n

حيث n هي فترة SMMA ، SMMA (i) هي SMMA للشريط الحالي ، CLOSE (i) هو سعر الإغلاق الحالي.

يشبه SMMA تقريبًا EMA ضعف فترة الرجوع إلى الوراء.

بمعنى آخر، فإن SMMA لمدة 20 فترة مماثلة تقريبًا لـ EMA لمدة 40 فترة.

المتوسط المتحرك الخطي المرجح (LWMA)

يعد مؤشر المتوسط المتحرك الخطي Linear Weighted MA آخر تحسين في SMA الذي يحاول أيضًا تعيين المزيد من الوزن لأحدث البيانات. ومع ذلك، فقد حققت ذلك من خلال ضرب كل بيانات سعر حسب موقعها في دفق البيانات مع بيانات السعر الأقدم التي تحتل المركز 1 وأحدث بيانات السعر التي تحتل المركز n حيث n هي فترة WMA كما حددها المتداول. ثم يتم تقسيم مجموع النتائج عن طريق جمع n. كما بالمعادلة الرياضية التالية:

LWMAn = ( ( price1 x 1 ) + ( price2 x 2 ) + ... + ( pricen x n ) / ( n x ( n + 1 ) ) ) / 2

المتوسط المتحرك الثلاثي (TMA)

المثلث (MA) هو تحسين آخر لمؤشر SMA الذي يحاول تحسين حساسية المؤشر لحركة السعر. يحاول TMA القيام بذلك عن طريق تطبيق شكل "تجانس مزدوج". أولاً يتم حساب مؤشر SMA، ثم لكل SMA شريط لاحقة يتم حساب SMA. تعطي هذه العملية وزناً أكبر للجزء الأوسط من الفاصل الزمني للبيانات. الصيغة المستخدمة هي:

TMAn = ( SMA -1 + SMA -2 + ... + SMA -n ) / n

حيث n هي فترة TMA كما حددها المتداول.

لسوء الحظ، لا يتغلب التجانس المزدوج على تأخر المؤشر ويفضل عدد من المتداولين استبدال TMA على يسار المخطط بمقدار نصف فترة الرجوع إلى الوراء، واستقراء البيانات "المفقودة" إلى الشريط الحالي. ومع ذلك، لا يوجد شكل من أشكال الاستقراء دقيقة بنسبة 100٪ مما يؤدي إلى إعادة رسم المؤشر عندما تصبح البيانات متاحة.

المتوسط ​​المتحرك المتغير (VMA)

متغير المتوسط المتحرك هو عبارة عن تكيف لـ EMA تم تطويره بواسطة Tushar Chande في عام 1992. ويستخدم تقلب الأسعار، كما هو موضح في مذبذب Chande Momentum CMO لمدة 9 فترات، لضبط ثابت التجانس لسلسلة البيانات. عندما يكون التقلب أعلى، يكون ثابت التجانس أعلى، مما يمنح البيانات الحالية وزناً أكبر. على العكس، عندما يكون التذبذب أقل، يكون ثابت التجانس أقل، مما يعطي البيانات الحالية وزناً أقل. وهذا يجعل مؤشر VMA أكثر حساسية خلال فترات التقلب وأقل حساسية خلال فترات التقلبات المنخفضة، مما يسمح لـ المتوسط المتحرك أن يكون أكثر موثوقية في كل من الأسواق عالية التقلب والمنخفضة.

الاتجاهات والمتوسطات المتحركة

يحدد ميل المتوسط ​​المتحرك (MA) اتجاه الاتجاه. يشير المتوسط ​​المتحرك الأكثر حدة إلى وجود زخم أكبر وراء الاتجاهات، وبالتالي قوة الاتجاه. عندما يبدأ المتوسط المتحرك MA في التسوية، فهذا يشير إلى انخفاض في الزخم "قوة الحركة الدافعة". هذا هو التحذير الأول من انعكاس الاتجاه المحتمل.

مثال مؤشر المتوسط المتحرك MA على الرسم البياني

يوضح الرسم البياني التالي الشكل العام لمؤشر المتوسط المتحرك، كما يظهر على منصة الميتاتريدر4

يظهر الرسم البياني السابق مؤشر المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 شمعة في لوحة الرسم البياني باللون الأزرق لمدة 60 دقيقة، اليورو مقابل الدولار الامريكي EUR USD. الخط الأزرق هو مؤشر المتوسط المتحرك.