مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator

مؤشر الاستوكاستك هو مؤشر من مؤشرات قياس الزخم. طور الدكتور جورج لين هذا المؤشر في أواخر الخمسينيات. يشير مصطلح مؤشر ستوكاستيك إلى نقطة السعر الحالي بالنسبة إلى نطاق السعر الخاص به على مدار فترة زمنية محددة. تحاول هذه الطريقة التنبؤ بنقاط تحول السعر من خلال مقارنة سعر إغلاق الورقة المالية بنطاقها السعري.

طريقة اضافة مؤشر ستوكاستيك Stochastic إلى منصة الميتاتريدر4 اذا كانت واجهة المنصة باللغة الإنجليزي:.

• يتم الضغط على كلمة insert
• يتم الضغط على كلمة indicators
• يتم الضغط على كلمة oscillators
• يتم الضغط على كلمة Stochastic Oscillator

بعد الضغط على كلمة Stochastic Oscillator واختيار المؤشر المطلوب ستظهر لنا الواجهة التالية:

• يتم تعديل إعدادات مؤشر ستوكاستيك Stochastic حسب رغبة المحلل الفني

يتم الضغط على كلمة OK وبذلك يصبح لدينا المؤشر على منصة التداول كما يظهر بالشكل التالي:

يظهر بالشكل السابق، مؤشر ستوكاستيك بالإعدادات الافتراضية على منصة الميتاتريدر4، الرسم البياني الذهب مقابل الدولار الأمريكي XAUUSD

يُعرّف مذبذب الاستوكاستك ذو الخمس فترات في إطار زمني يومي كما يلي:

حيث H5 و L5 هما أعلى وأدنى الأسعار في آخر 5 أيام على التوالي، في حين أن D٪ هو المتوسط المتحرك لمدة 3 أيام لـ٪ K (آخر 3 قيم٪ K). عادة ما يكون هذا متوسطًا متحركًا بسيطًا، ولكن يمكن أن يكون متوسطًا متحركًا أسيًا لوزن أقل قياسيًا للقيم الأكثر حداثة. لا يوجد سوى إشارة واحدة صالحة في العمل مع٪ D وحدها - الاختلاف بين٪ D والأمان الذي تم تحليله.

أو بعبارة أخرى، مؤشر ستوكاستيك يتكون من خطين، ٪K و٪D يتقلبان بين 0 و 100. يمثل خط ٪K التغير في سعر الإغلاق فيما يتعلق بالأعلى والمنخفض في الفترة المحددة في حين أن خط ٪D هو المتوسط الصيام ٪K خلال فترة محددة أخرى. الفترات التي يقترحها Lane للنسبة ٪K و ٪D هي 14 للخط ٪K و 3 للخط ٪D، على الرغم من أن بعض المتداولين يستخدمون 9 للخط ٪K و 5 للخط ٪D.

يستخدم المؤشر التذبذب العشوائي لتحديد متى يتجمع إغلاق الأسعار معًا في تراجع الاتجاه المتطور في محاولة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

كيف يتم حساب قياسات مؤشر ستوكاستيك Stochastic؟

لحساب مذبذب الاستوكاستك، تحتاج إلى حساب كل من خط K٪ متبوعًا بخط D٪.

أولاً، يتم احتساب خط ٪K بطرح أحدث سعر إغلاق (CP) من أدنى سعر إغلاق للفترة وتقسيمه على اختلاف أسعار الإغلاق المرتفعة والمنخفضة لهذه الفترة. الصيغة هي:

( Latest CP - Lowest CP ) / ( Highest CP - Lowest CP )

(أحدث CP - أدنى CP) / (أعلى CP - أدنى CP)

بعد ذلك، يتم حساب خط ٪D بمتوسط ​​قيم ٪K لفترة خط ٪D. يتم حساب ذلك عن طريق حساب متوسط ​​مجموع قيم ٪K لفترة ٪ D وتقسيمها على فترة ٪ D. الصيغة هي:

( K + %K + ... n ) / n%

حيث n هي فترة السطر ٪D. إذا تم استخدام الخط  ٪D القياسي، فسيكون مجموع قيم K٪ الثلاثة الأخيرة مقسومًا على 3.

كيف يتم استخدام مؤشر ستوكاستيك Stochastic؟

هناك عدة طرق يمكن من خلالها استخدام مؤشر التذبذب العشوائي ستوكاستيك. حيث تحدث القراءات الشديدة عندما يقترب خط ٪K الأسرع سرعة من 100 أو 0.

عندما يكون خط ٪K بالقرب من 100، يُعتقد أن الأسعار في منطقة ذروة الشراء وعندما يكون بالقرب من 0، يُعتقد أن الأسعار في منطقة ذروة البيع. ومع ذلك، يمكن أن تبقى الأسعار في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة من الوقت.

يتم إنشاء إشارة دخول وخروج أكثر موثوقية عندما يعبر خط ٪K خط نقل ٪D أبطأ عندما يكون في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يشير هذا إلى انعكاس وشيك في الاتجاه قصير الأجل. 

وبالتالي، يتم إنشاء إشارة دخول محتملة عندما يعبر خط ٪K عبر خط ٪D في حالة ذروة البيع، أي عندما يكون مؤشر الاستوكاستك أقل من 20، ويتم إنشاء إشارة خروج محتملة عندما يعبر خط ٪K عبر  خط D% في حالة ذروة الشراء، أي عندما يكون مؤشر التذبذب العشوائي فوق 80.

كما هو الحال مع مؤشرات التذبذب الأخرى، يحدث انحراف إيجابي وسالب بين مؤشر التذبذب العشوائي والاسعار. هذا هو عندما تنحدر الذروة على الرسم البياني للسعر وخطوط اتجاه مؤشرات التذبذب العشوائية في اتجاهات مختلفة. عند حدوث اختلاف "دايفرجنس"، قد يتبع ذلك انعكاس محتمل في السعر.

أخيرًا، أشار جورج لين أيضًا إلى خط مسطح ٪K أو٪D كمفصلات، موضحًا أن المفصلة قد تشير إلى أن الاتجاه الحالي قد استنفد وأن احتمال انعكاس السعر كبير.

مثال توضيحي على الرسم البياني لمؤشر الاستوكاستيك

يظهر الرسم البياني السابق مؤشر ستوكاستيك 5،3،3 في لوحة الرسم البياني السفلي على الرسم البياني لمدة 60 دقيقة، الذهب مقابل الدولار الأمريكي XAUUSD . الخط الأزرق هو مؤشر ستوكاستيك الخام بينما الخط المتقطع الأحمر هو خط الإشارة.